אלגו טריידינג

אלגו טריידינג, הוא שם של מסחר אוטומטי במוצרים פיננסים בורסה או במסחר "מעבר לדלפק" (OTC), המבוסס על בינה מלאכותית.
ניתן להבחין בשנים האחרונות, כי יותר ויותר חברות משתמשות בשיטת מסחר זו, בשל הצלחתה.
שיטת המסחר המדוברת, נקראת בשפה העברית, 'מסחר אלוגריתמי'.
 
תחום ה- אלגו טריידינג, החל את דרכו כבר בשנות השמונים, אך רק בעשור האחרון, הוא תופס תאוצה בעולם כולו ובמדינת ישראל בפרט.
אנו עדים בשנים האחרונות, למשקיעים ישראלים רבים, המתוודעים לשיטה, ונוהגים להיעזר בה.
 

קוואנטום - מודל האלגו טריידינג

במסגרת פעילות בניהול התיקים קוואנטום שוקי הון מציעה מגוון מודלים להשקעה.אחד המודלים נעזר במערכות פיננסיות מתקדמות  מעולם האלגו טריידינג.
המערכת הפיננסית הממוחשבת היא כלי עזר מועיל ביותר בפעילות הניהול, המערכת   מספקת לחברה בזמן אמת היקף עצום של נתונים ישירות מהבורסות בכל העולם. כמו כן, המערכת הפיננסית מעבדת עבור קוואנטום תוך זמן מהיר את המידע , ולאחר מכן היא מציגה עבור מנהלי התיקים של החברה אסטרטגיה מסוימת או שיפוץ לפוזיציה, בה יכולים מנהלי התיקים להיעזר על פי שיקול דעתם.

היתרונות שקוואנטום מפיקה מהשימוש במערכת האלגו טריידינג הם רבים: ראשית מערכת האלגו-טריידינג מעמידה לרשותה של קוואנטום טכנולוגיה שפותחה על ידי מיטב המומחים משוק ההון וההנדסה הפיננסית. המערכת האמורה מתוכננת לשקלל תרחישים שונים ומגוונים בבורסות שבעולם ולהציע אסטרטגיות המתאימות לתרחישים הללו כאשר חלק מהתרחישים הללו מתייחסים למצבים בהם שוק ההון יורד או נשאר עומד במקום- ואזי במצבים שכאלו, מערכת האלגו טריידינג מציעה אסטרטגיות שונות אשר להן תוחלת רווח חיובית, לרבות אסטרטגיות שונות באופציות, המיועדות לשמור על תשואה חיובית גם במצבים בהם שוק ההון יורד או נשאר במקום- משמע לפעול נגד מגמת השוק.
השימוש במערכות האלגו טריידינג נותן יתרון משמעותי העומד לרשות קוואנטום שוקי הון, דבר שבסופו של יום תורם משמעותית לתשואת הלקוח.

ישנם מספר מודלים מתמטיים נוספים שנעזרים בהנדסה פיננסית מתקדמת אך אינם באים לידי ביטוי במסגרת של ניהול תיקים אלא במסגרת של קרן גידור.
מידע נוסף: אלגו טרייד - הסוכן החכם

יישום הלכה למעשה של אלגו טריידינג

אם עד כה הורגלנו לטלפן אל סוחר המניות איתו אנו עובדים, ולהורות לו לבצע פעולות שונות של מכירה וקנייה או לבצע פעולות באופן עצמאי דרך המערכות מסחר, בעזרת שיטת אלגו טריידינג, הוחלף האדם - בתור סוחר המניות במחשב שלנו.
 
מאז פרוץ הטכנולוגיה אל חיינו, הורגלו רבים לבצע פעולות דרך הרשת האינטרנטית, אך עם זאת, רבים מהאוכלוסייה מעדיפים לנקוט בשיטה הקלאסית והישנה, ולהיעזר בסוחר מניות.
בתקופה האחרונה, בעקבות השינוי התודעתי והבנת היתרונות של שיטת מסחר זו, החלו אנשים להשתמש בשיטה באמצעות המחשב האישי שלהם.
 
התוכנה הממוחשבת, אוספת את כל הנתונים אודות המניות בעולם בזמן אמת, מנתחת את האינפורמציה שהתקבלה ומספקת מסקנות באשר לפעולות מכירה וקנייה כדאיות. מסקנות אלו, מתורגמות לפעולות קנייה ומכירה, המשוגרות על ידי תוכנת מסחר אוטומטי ישירות לבורסה.
היתרון של אלגו טריידינג, בא לידי ביטוי במהירות, בתחכום ובדיוק, שבה הדברים נעשים.
התוכנה המתקדמת, מבצעת את עיבוד המידע, הקנייה והמכירה, עוד לפני שכל סוחר מניות אנושי מזהה את ההחלטה בעצמו.
בצורה זו, חברות ה- אלגו טריידינג, יכולות להקדים את החלטת המסחר ולסגור ברווח לפני הסוחרים אלו שעלו על ההחלטה "באיחור".
 

הצוות וניתוח תוכנת האלגו טריידינג

ככל שניתוח המידע והעברת הנתונים מעמיקים ומהירים יותר, כך גם תוכנת המסחר האלוגריתמי נחשבת כמוצלחת יותר. כל צוות של חברת אלגו טריידניג, מפתח אלגוריתם ייחודי משלו ולמעשה האלגוריתם של התוכנה, הוא זה שיקבע האם חברה אחת תהיה מוצלחת יותר מאחרת.
אלגוריתם מוצלח יותר, "יקלע למטרה" וינבא בצורה טובה יותר את ההתנהגות של ניירות הערך, דבר אשר יוביל לרווחים גבוהים יותר למשקיע.
חברות אלגו טריידניג, מגייסות את טובי הבוגרים אשר סיימו לימודים פיננסים, מדעים ומדעי המחשב, מתמטיקאים ועוד.
ההשערה היא, כי אלו מרוויחים משכורות של מאות אלפי דולרים מדי שנה וחברות האלגו מרוויחות מיליוני ומיליארדי דולרים מדי שנה שחולפת, משום היתרון הגדול שלהן בשוק המסחר.
בשנת 2008, כאשר העולם היה במשבר ובבורסה משקיעים הפסידו הון בשווי של כמה טריליוני דולרים, חברות אלגו טריידינג רשמו רווחים, כל זאת תודות לטובי המוחות בשוק העולמי, אשר פיתחו אלוגריתמים מיוחדים לתוכנות המסחר האוטומטי.
בשנה זו, לאור גריפת הרווחים על ידי חברות אלו, רשות ניירות הערך האמריקאית החליטה לברר האם נעשתה פעולה לא חוקית.
לאחר בדיקה, רשות ניירות הערך האמריקאית, החליטה כי היא אוסרת על הצבת תוכנות האלגו בבנייני הבורסה וזאת כתוצאה מהחשד, שאלו מקצרים את הזמן שבו לוקח למידע להגיע למחשב הכללי. יש כאלה הטוענים, שתוכנות האוטומטיות גם מחריפים את המגמות וע"י כך יוצרות תנודתיות-יתר בשווקים.
 
קהל היעד אשר משתמש באלגו טריידינג הוא רחב, וניתן למנות בו קרנות נאמנות, קרנות גידור, סוחרים עצמאיים, גופים מוסדיים ועוד.
נכון לשנת 2011, רוב רובן של החברות וכן אנשי מקצוע העוסקים בתחומי הכלכלה והכספים, מודעים לעובדה כי שיטת ה- אלגו טריידינג, הינה השיטה המוצלחת ביותר של מסחר בבורסה ועל כן התחזיות לגביה הינן אופטימיות וכוללות מושגים, כגון: 'הצלחה עתידית', יחס סיכוי-סיכון ועוד.

למידע אודות מודל האלגו טרייד של קוואנטום.