מסחר אוטומטי, הידוע בשמות נוספים כגון מסחר אלגוריתמי, קופסה שחורה או אלגו טרייד הינו שיטת מסחר המתבססת על אלגוריתם ממוחשב, אשר מקבל את נתוני מסחר יומי בבורסה בזמן אמת, מנתח אותם על פי חוקים המוגדרים מראש ועל פי תוצאות הניתוח מקבל החלטות לגבי פעולות המסחר הכדאיות ביותר לביצוע – רכישה או מכירה של נייר ערך ושולח אלפי פקודות לבורסה לצורך יישומן.

תהליך זה קורה לרוב בפרק זמן מאוד קצר של שברירי שנייה בלבד. אופן הפעולה של האלגוריתם וההחלטה האם הוא יהיה זה שמחליט גם באיזה שער לבצע את המכירה או את הקנייה וכמה ניירות לקנות או למכור – תלוי בהגדרות הפיתוח של מפתחי התוכנה.

מערכות מסחר אוטומטי אחרות הן מערכות שאינן מקבלות את ההחלטות ו/או מבצעות את פעולות המסחר בעצמן, אלא רק אוספות את נתוני המסחר און-ליין ממקורות שונים ומציגות אותם בפני המשתמש על מנת שיקבל את ההחלטה בעצמו.

המשתמשים העיקריים במסחר אוטומטי

במסחר בשוק ההון - בפרט במסחר יומי במניות בשיטה של מסחר אוטומטי משתמשים כבר שנים רבות קרנות נאמנות, קרנות גידור, גופים מוסדיים וקבוצות מסחר, ואט-אט היא מאומצת גם על ידי סוחרים פרטיים מקצועיים. מדובר בשיטה שללא ספק הוכיחה את עצמה וכיום יותר אנשים מעוניינים ליהנות מפירותיה.

למרות זאת, לסוחרים מתחילים בבורסה לא מומלץ להשתמש בשיטה זו בעת מסחר עצמאי, שכן מדובר בשיטה שיש ללמוד את רזיה מלפני ולפנים בטרם מתחילים להשתמש בה. סוחרים שרק מתחילים את דרכם בהחלט יכולים לפנות אל בית השקעות המתמחה בתחום של אלגו טרייד ולפתוח תיק השקעות הכולל גם מסחר בשיטה זו. כך יוכל ליהנות ממסחר מגודר ונטול סיכונים מיותרים שיכולים להוביל למצבים לא רצויים כמו הפסדים גדולים ביותר.

אילו סוגי מסחר ניתן לבצע באמצעות מסחר אוטומטי?

מסחר אוטומטי יכול לשמש את הסוחר בכל אסטרטגיה בה יבחר כמו ארביטראז', מרווחים בין חוזים, ספקולציות וכדומה, וניתן לבצע אותו הן על נגזרים שונים כמו אופציות וחוזים עתידיים והן על נכסים פיננסיים כגון אג"ח, מניות ועוד.

מסחר אוטומטי – נוסחאות עיקריות

היום חברות רבות העוסקות בתחום של מסחר בשוק ההון מנסות לפתח תוכנות אלגו טרייד המבוססות על אלגוריתמים משוכללים, במטרה למצוא את הדרך למקסם ככל שניתן את הרווחים מביצוע מסחר בבורסה. ישנן חברות המפתחות נוסחאות שיצליחו לנבא האם ערכה של מניה מסוימת יעלה או ירד; חברות אחרות מנסות לפתח את הנוסחה שתצליח לזהות מצבים בהם גופים גדולים מנסים לרכוש חבילה גדולה של מניות תוך חלוקה של הרכישה למנות קטנות (כדי שלא לגרום לעלייה חדה בביקוש למניות אלה); חברות אחרות עובדות על נוסחה שתסקור ידיעות כלכליות באתרי אינטרנט ועל פיהם תזהה מגמות בשוק ועוד ועוד. כל חברה המתמחה בתחום יכולה לייצר אלגוריתמים שונים וכך להקיף אפשרויות רבות מתוך הנחה מוצדקת, שבסופו של דבר הסתמכות על סטטיסטיקה מסוימת תניב רווחים גבוהים במיוחד. אמנם, גם נוסחאות סטטיסטיות יכולות לטעות, אבל מכיוון שההימורים מתבצעים בתדירות גבוהה מאוד ובמהלך כל שעות היממה, הסיכוי הסטטיסטי הוא, שניתן יהיה להפיק מהם לא מעט רווחים.

מסחר אוטומטי – יתרונות

מסחר במהירות הבזק – היתרון הגדול של אלגוריתם זה הוא מהירות הפעולה שלו, המאפשרת לכל מי שעושה בו שימוש להיות צעד אחד לפני כולם ולהרוויח מקבלת ההחלטות הממוחשבת, שהיא בדרך כלל גם ההחלטה הנכונה. את ההחלטות המסחריות מקבל האלגוריתם על סמך פרמטרים מוגדרים, כגון תזמון הפעולה, מחיר הכלים הפיננסיים הנסחרים ועוד. היתרון הגדול בהכנסת אוטומציה למשחק מאפשרת לכל מי שיודע כיצד להשתמש בה ליהנות מתשואות גבוהות במיוחד ולמקסם את רווחיו.

נטרול הרגש – אנשים המבצעים מסחר עצמאי בבורסה, בין אם מדובר בביצוע מסחר יומי או שבועי ובין בביצוע מסחר במט"ח או בכל כלי פיננסי אחר, נוטים ללכת בעקבות הרגש. זאת בעיקר בעקבות הרצון העז להרוויח. דחף זה יכול לגרום להפסדים קשים מאוד אם לא יודעים לבלום אותו בזמן. מסחר אוטומטי מאפשר לסוחר לא לשהות בכלל מול המחשב ולתת לתוכנה לעבוד במקומו. בצורה שכזאת הוא סומך ידיו על התוכנה ומסיר מעליו את האחריות, וכך רוב הסיכויים שההפסדים, אם יהיו, יהיו הרבה יותר קטנים.

פיתוח שמתקדם עם הזמן – אלגו טרייד או מסחר אוטומטי הוא שיטה שמתפתחת כל הזמן. מפתחי התוכנות לומדים כל העת שיטות לפיתוח אלגוריתמים נוספים שיוכלו לבצע ניתוח מדויק יותר של נתוני הבורסה ולקבל את ההחלטות שבאמצעותן ניתן יהיה למקסם את הרווחים מהמסחר.

לפרטים על מסחר בבורסה האמריקאית - מסחר יומי בבורסה האמריקאית באינטראקטיב ברוקר לחץ כאן

אין ספק ששיטת מסחר אוטומטי היא שיטה חדשנית ומקורית, שמהווה את חוד החנית בכל מה שקשור למסחר בבורסה. פנייה אל חברה המתמחה בתחום על מנת שתבצע עבורך את ההשקעה הנכונה יכולה להניב לך רווחים יפים. אתה, כמובן יכול לנסות זאת בעצמך אבל הדבר מומלץ רק לסוחרים מקצועיים שכבר מכירים פחות או יותר את כללי המשחק הבורסאי שכן מסחר עצמאי בשיטה זו יכול להוביל גם להפסדים לא קטנים. במיוחד אם המסחר הוא באופציות וול סטריט. 

AS21

אלגו טרייד עם קוואנטום שוקי הון.
קוואנטום שוקי הון מציעה לכם שירותי אלגו טרייד מתקדמים שיאפשרו לכם לבצע מסחר בבורסה תוך התבססות על שפע נתונים בזמן אמת המגיעים ממערכת המסחר המתקדמת של החברה. הצוות המקצועי של קוואנטום שוקי הון ישמח ללוות אתכם לאורך כל הדרך ולספק לכם שירותי ייעוץ ותמיכה בכל הקשור למסחר אוטומטי ולמסחר בבורסה בכלל.
לקבלת מידע נוסף בנושא מסחר אוטומטי ולקביעת פגישת ייעוץ – צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.

למידע אודות מודל האלגו טרייד של קוואנטום לחץ כאן

© כל הזכויות שמורות לקוואנטום שוקי הון עוצב ונבנה ע"י פרומו - אסטרטגיה שיווקית ופרסום